Вы, наверное, догадались, что команда File>Exit (Файл>Выход) позволяет выйти из программы 3ds max. Перед этим появится диалоговое окно с предложением сохранить сделанные в сцене изменения. Если щелкнуть на кнопке X (Закрыть) в правом верхнем углу окна программы, эффект будет тот же (я уверен, вы об этом знаете).